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總資產價值:美元 100,000 Long, 100,000 Short:

Rebalance May 31 with Profit: 103,968 Long, 103,968 Short

長倉組合(10隻股票)Long Portfolio

Rebalance May 31 PnL ($10,397 per position)
排名 股票代號 行業 EBIT/Assets May 31 - June 23 May 31 - June 23
1 DPZ Restaurants 0.47x -3.4% -$356
2 YUM Restaurants 0.36x -1.8% -$184
3 DECK Manufacturing - Apparel & Accessories 0.33x -4.8% -$501
4 LULU Retail - Cyclical 0.33x -28.8% -$2,991
5 BKNG Travel & Leisure 0.31x -3.4% -$349
6 WSM Retail - Cyclical 0.29x -2.4% -$249
7 ULTA Retail - Cyclical 0.27x 0.0% $2
8 LOW Retail - Cyclical 0.26x -3.2% -$330
9 ROL Personal Services 0.23x -0.2% -$22
10 CMG Restaurants 0.23x 7.4% $768
-4.1% -$4,211

沽空組合(10隻股票)Short Portfolio

Rebalance Feb 28 PnL ($10,397 per position)
排名 股票代號 行業 EBIT/Assets May 31 - June 23 May 31 - June 23
56 KMX Vehicles & Parts -0.01x 4.2% -$437
55 IP Packaging & Containers 0.01x -3.6% $374
54 DASH Retail - Cyclical 0.01x 10.4% -$1,080
53 F Vehicles & Parts 0.02x 3.6% -$371
52 SW Packaging & Containers 0.04x -2.1% $218
51 MGM Travel & Leisure 0.04x 5.1% -$526
50 GM Vehicles & Parts 0.04x -2.2% $228
49 MHK Furnishings, Fixtures & Appliances 0.05x 2.3% -$235
48 TSLA Vehicles & Parts 0.06x 0.6% -$67
47 EXPE Travel & Leisure 0.06x -0.6% $58
1.8% -$1,836

10個 長短倉市場中性投資組合(共20個持倉)

Aug 30 - May 31 May 31 - June 23 Aug 30 - May 31 May 31 - June 23 August 30 - June 23
4.0% -5.8% $3,968 -$6,047 -$2,079

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